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Bruno Bouchard , Jean-François CHASSAGNEUX: Valorisation des produits dérivésTélécharger PDF MOBi EPUB Kindle


DescriptionCe livre propose un panorama complet des fondamentaux mathématiques de l évaluation des actifs financiers et de la couverture des produits dérivés. La théorie abstraite de l évaluation des actifs est présentée en détail dans un cadre général de modèles en temps discret avant d être étendue aux modèles en temps continu. Il présente ensuite de manière approfondie les techniques de couverture appliquées dans les modèles markoviens : en marché complet, en marché incomplet ou en présence de contraintes de portefeuille. L étude s appuie fortement sur la caractérisation des prix comme solutions d équations aux dérivées partielles au sens classique ou au sens des solutions de viscosité. L originalité de cet ouvrage réside aussi dans la présentation des techniques récentes de cible stochastique qui permettent d étudier des modèles non classiques (comme ceux utilisés en trading haute fréquence) et de calculer des prix définis selon un critère de risque. Des notions essentielles en pratique comme la calibration, l impact d une erreur de spécification de modèle ou la capacité à mettre en place une couverture dynamique sont également abordées. Chaque chapitre est complété par une série d exercices et d exemples correspondant aux standards de l industrie.

Bruno BOUCHARD est Professeur des Universités. Il enseigne actuellement à l Université Paris-Dauphine et à l ENSAE-ParisTech où il dirige le master recherche MASEF et la spécialité Finance de Marché de 3e année, et à HEC. Il est l auteur de nombreux articles en finance mathématique, et éditeur associé de la revue scientifique Finance and Stochastics. Jean-François CHASSAGNEUX est Docteur ès Sciences. Il a enseigné les mathématiques appliquées à la finance à l Université Paris Diderot, à l ENSAE-ParisTech et à l Université d Evry-Val d Essonne. Il est actuellement Lecturer au sein du département de mathématiques de l Imperial College London. Il est notamment spécialiste des méthodes d évaluation non-linéaires en finance.

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  • Broché: 304 pages
  • ISBN-10: 2717866744
  • Editeur : Economica (11 février 2014)
  • Langue : Français

  • Taille totale: 3,5MB

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